PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFTEX с LTEBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с LTEBX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFTEX или LTEBX.

Корреляция

Корреляция между AFTEX и LTEBX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и LTEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFTEX:

0.24

LTEBX:

0.75

Коэф-т Сортино

AFTEX:

0.36

LTEBX:

1.02

Коэф-т Омега

AFTEX:

1.06

LTEBX:

1.18

Коэф-т Кальмара

AFTEX:

0.23

LTEBX:

0.77

Коэф-т Мартина

AFTEX:

0.87

LTEBX:

2.92

Индекс Язвы

AFTEX:

1.45%

LTEBX:

0.84%

Дневная вол-ть

AFTEX:

4.99%

LTEBX:

3.19%

Макс. просадка

AFTEX:

-14.37%

LTEBX:

-8.45%

Текущая просадка

AFTEX:

-2.96%

LTEBX:

-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у LTEBX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции AFTEX превзошли акции LTEBX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.35% соответственно.

AFTEX

С начала года

-1.13%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-1.16%

1 год

1.17%

5 лет

1.15%

10 лет

2.05%

LTEBX

С начала года

0.36%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

0.27%

1 год

2.39%

5 лет

0.87%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AFTEX и LTEBX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LTEBX в 0.57%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFTEX и LTEBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг риск-скорректированной доходности AFTEX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
LTEBX
Ранг риск-скорректированной доходности LTEBX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFTEX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа LTEBX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и LTEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и LTEBX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности LTEBX в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		2.77%2.91%2.69%2.33%1.95%2.27%2.63%2.88%3.05%3.17%3.21%3.38%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.24%2.35%1.92%1.17%0.81%1.35%1.86%2.04%2.04%2.09%2.35%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и LTEBX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и LTEBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и LTEBX

Загрузка...