Сравнение AMDWX с SPWO
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund) and SPWO (SP Funds S&P World ETF) are both funds - AMDWX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Amana, while SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Over the past year, AMDWX returned 53.11% vs 47.54% for SPWO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDWX charges 1.14%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.
Доходность
Сравнение доходности AMDWX и SPWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDWX показывает доходность 27.14%, а SPWO немного ниже – 26.98%.
AMDWX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 30.21%
- 1 год
- 53.11%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.48%
SPWO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 26.98%
- 6 месяцев
- 27.41%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDWX и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 27.14% | 19.97% | 6.93% | 2.74% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 26.98% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
Correlation
The correlation between AMDWX and SPWO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between AMDWX and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDWX vs. SPWO — Ранг доходности на риск
AMDWX
SPWO
Сравнение AMDWX c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDWX | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.43 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 3.48 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 13.22 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDWX | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.44 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.44 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMDWX и SPWO
Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и SPWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDWX | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -18.03% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.75% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.12% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -2.79% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.61% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDWX и SPWO
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеют волатильность 7.59% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDWX | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.55% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 16.56% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 19.64% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 19.02% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.02% | -4.93% |
Сравнение комиссий AMDWX и SPWO
AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDWX и SPWO
Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPWO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 2.21% | 2.80% | 0.58% | 0.91% | 1.03% | 1.16% | 0.00% | 0.37% | 0.50% | 0.18% | 0.28% | 0.58% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.02% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDWX and SPWO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDWX has higher volatility (7.59%) compared to SPWO (7.55%). In terms of maximum drawdown, AMDWX dropped -28.88% vs SPWO's -18.03%.
AMDWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDWX и SPWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор