PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с SPWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и SPWO

2026 (YTD)202520242023
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%2.74%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		4.71%26.32%9.25%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 4.71%.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

SP Funds S&P World ETF

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с ISWD.L

Сравнение комиссий AMDWX и SPWO

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
SPWO
SP Funds S&P World ETF

Доходность на риск

AMDWX vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXSPWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.52

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.10

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.30

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

8.57

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPWO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.75

Корреляция

Корреляция между AMDWX и SPWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и SPWO

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPWO в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и SPWO

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и SPWO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-18.03%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.75%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.53%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-2.86%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.69%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и SPWO

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 8.06%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.76%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.90%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

20.32%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

18.41%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

18.41%

-4.63%