PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDWX с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both funds - AMDWX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Amana, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Over the past 5 years, AMDWX returned 8.88%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDWX charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

AMDWX

1 день
-0.70%
1 месяц
6.59%
С начала года
27.14%
6 месяцев
30.21%
1 год
53.11%
3 года*
20.10%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.48%

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDWX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		27.14%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%5.95%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between AMDWX and HLAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.74

The correlation between AMDWX and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с VXUSAMDWX с FDFIXAMDWX с SPUS
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

AMDWX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.25

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.52

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

4.20

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

19.39

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

3.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.89

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и HLAL

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-33.57%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.20%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-21.67%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-23.18%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.61%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.00%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и HLAL

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

3.59%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

9.97%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

13.19%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.60%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

20.21%

-6.12%

Сравнение комиссий AMDWX и HLAL

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и HLAL

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.21%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMDWX and HLAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDWX has higher volatility (7.59%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, AMDWX dropped -28.88% vs HLAL's -33.57%.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDWX и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор