PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%5.95%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий AMDWX и HLAL

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

AMDWX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.15

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.77

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.77

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

8.08

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.15

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.74

-0.44

Корреляция

Корреляция между AMDWX и HLAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и HLAL

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности HLAL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и HLAL

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-33.57%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.15%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-23.18%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-6.39%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-5.10%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и HLAL

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.86%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.16%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

19.53%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

17.53%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

20.33%

-6.55%