Сравнение AMDL с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
AMDL и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDL и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | 103.00% | -69.97% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 258.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность -21.48%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.45%.
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDL и TSLR
AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
AMDL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
AMDL
TSLR
Сравнение AMDL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.33 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.28 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.63 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 1.35 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.33 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.06 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AMDL и TSLR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и TSLR
Ни AMDL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMDL и TSLR
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -82.80% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -50.66% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.14% | -66.96% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -49.38% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.66% | 23.76% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и TSLR
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.68% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 22.54%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.68% | 22.54% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.70% | 59.76% | +37.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.18% | 110.88% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.42% | 117.43% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 117.43% | -6.01% |