PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

AMDL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и NVDL

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-69.97%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%65.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDL показывает доходность -16.14%, а NVDL немного ниже – -16.23%.

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий AMDL и NVDL

И AMDL, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

AMDL vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.90

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.30

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

5.52

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.59

-1.84

Корреляция

Корреляция между AMDL и NVDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и NVDL

Ни AMDL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и NVDL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-67.55%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-42.23%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-34.75%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.70%

-17.05%

-34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.83%

17.61%

+11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и NVDL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.16%

20.66%

+11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.91%

51.42%

+46.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.32%

81.87%

+47.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.41%

91.12%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.41%

91.12%

+20.29%