PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с FBL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).

AMDL и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и FBL

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-21.48%103.00%-69.97%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-29.38%0.50%19.51%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -21.48%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -29.38%.

AMDL

1 день
7.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-21.48%
6 месяцев
18.20%
1 год
137.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
13.10%
1 месяц
-24.07%
С начала года
-29.38%
6 месяцев
-46.10%
1 год
-23.10%
3 года*
43.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGU

Сравнение комиссий AMDL и FBL

И AMDL, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

AMDL vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.29

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.09

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.38

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

-0.85

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.29

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.10

-1.37

Корреляция

Корреляция между AMDL и FBL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и FBL

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

TTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.94%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и FBL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и FBL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-61.15%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-61.03%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.14%

-54.23%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.71%

-14.83%

-36.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.66%

27.20%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и FBL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.68% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.39%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.68%

27.39%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.70%

54.04%

+43.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.18%

79.46%

+49.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.42%

70.85%

+40.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

70.85%

+40.57%