Сравнение AMDD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
AMDD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -6.85% | -60.76% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
AMDD
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -65.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDD и MSTZ
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
AMDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AMDD
MSTZ
Сравнение AMDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.03 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.17 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.10 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.13 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.03 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.53 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AMDD и MSTZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и MSTZ
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 6.30% | 5.51% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и MSTZ
Максимальная просадка AMDD за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -99.36% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.91% | -83.20% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -97.37% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.99% | -93.92% | +41.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | 61.41% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 16.33%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 38.01% | -21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 122.49% | -71.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 147.18% | -82.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 172.91% | -110.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 172.91% | -110.10% |