Сравнение AMCPX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCPX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCPX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.00% против -1.39% соответственно.
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCPX и TLT
AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
AMCPX vs. TLT — Ранг доходности на риск
AMCPX
TLT
Сравнение AMCPX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCPX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.13 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.10 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.06 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.13 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCPX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.13 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.37 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.09 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AMCPX и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCPX и TLT
Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AMCPX и TLT
Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCPX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -48.35% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -9.23% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -43.70% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -48.35% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -40.23% | +29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -13.62% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.39% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCPX и TLT
American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCPX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 3.71% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 6.61% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 11.40% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 15.88% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 14.93% | +3.74% |