PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с SOPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMCPX с SOPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) and SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) are both mutual funds - AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, AMCPX returned 12.27%/yr vs 12.03%/yr for SOPAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AMCPX charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for SOPAX.

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и SOPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMCPX показывает доходность 5.43%, а SOPAX немного ниже – 5.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMCPX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции SOPAX немного отстают с 12.03%.

AMCPX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.27%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.99%
10 лет*
12.27%

SOPAX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.54%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCPX и SOPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		5.43%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		5.25%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%

Correlation

The correlation between AMCPX and SOPAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.83

Over the past year, the correlation between AMCPX and SOPAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с DONSOPAX с FXAIXSOPAX с AFVLXSOPAX с SDYSOPAX с AWSHX

Доходность на риск

AMCPX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXSOPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.56

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

7.18

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. SOPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и SOPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXSOPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и SOPAX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и SOPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCPXSOPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-46.78%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-8.04%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-13.72%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-19.31%

-17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-34.72%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.35%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-4.88%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.01%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и SOPAX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCPXSOPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.99%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.97%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

9.28%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

14.23%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.37%

+2.35%

Сравнение комиссий AMCPX и SOPAX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и SOPAX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности SOPAX в 12.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.28%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		12.98%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

AMCPX and SOPAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCPX has higher volatility (3.70%) compared to SOPAX (1.99%). In terms of maximum drawdown, AMCPX dropped -62.37% vs SOPAX's -46.78%.

SOPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCPX и SOPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор