Сравнение AMCPX с SOPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).
AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCPX и SOPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCPX и SOPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCPX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у SOPAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям SOPAX по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.37% соответственно.
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCPX и SOPAX
AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.
Доходность на риск
AMCPX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск
AMCPX
SOPAX
Сравнение AMCPX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCPX | SOPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.89 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCPX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AMCPX и SOPAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCPX и SOPAX
Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности SOPAX в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок AMCPX и SOPAX
Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и SOPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCPX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -46.78% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -9.94% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -19.31% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -34.72% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -7.59% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.90% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.27% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCPX и SOPAX
American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCPX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.21% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 6.90% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 13.51% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 14.23% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.35% | +2.28% |