PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMCPX с IDIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both mutual funds - AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, AMCPX returned 12.27%/yr vs 11.63%/yr for IDIVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMCPX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.63% соответственно.

AMCPX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.27%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.99%
10 лет*
12.27%

IDIVX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.13%
С начала года
16.01%
6 месяцев
15.87%
1 год
32.33%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCPX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		5.43%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		16.01%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Correlation

The correlation between AMCPX and IDIVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between AMCPX and IDIVX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Доходность на риск

AMCPX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXIDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.23

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.72

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

5.57

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

24.34

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.23

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и IDIVX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и IDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCPXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-31.64%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-5.72%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-15.37%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-16.34%

-20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-31.64%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.65%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-3.36%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.31%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и IDIVX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCPXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.35%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.62%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

9.88%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

13.98%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

14.95%

+3.77%

Сравнение комиссий AMCPX и IDIVX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и IDIVX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности IDIVX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.28%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.34%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMCPX and IDIVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCPX has higher volatility (3.70%) compared to IDIVX (3.35%). In terms of maximum drawdown, AMCPX dropped -62.37% vs IDIVX's -31.64%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCPX и IDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор