PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCPX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.35% соответственно.

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AMCPX и AMECX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AMCPX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.65

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.27

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.97

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.13

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.65

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMCPX и AMECX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и AMECX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и AMECX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCPXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-41.92%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-8.19%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-15.78%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-26.13%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-4.48%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.46%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.77%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и AMECX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCPXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.35%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

5.64%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

9.54%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

9.45%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

10.67%

+8.00%