Сравнение AMBFX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.52% соответственно.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и FPURX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
AMBFX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
AMBFX
FPURX
Сравнение AMBFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.74 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.84 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 7.80 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и FPURX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и FPURX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и FPURX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -31.76% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.48% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -22.53% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -23.93% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.06% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.66% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.00% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и FPURX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.70% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.89% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 12.65% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 13.28% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 13.05% | -2.42% |