PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMBA с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMBA с NOG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMBA (Ambarella, Inc.) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции AMBA превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 1.60% против -4.41% соответственно.

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%

NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBA и NOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		2.71%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%

Correlation

The correlation between AMBA and NOG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.20

The correlation between AMBA and NOG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$2.88B

NOG:

$2.31B

EPS

AMBA:

-$1.62

NOG:

-$6.34

Коэффициент P/S

AMBA:

6.96

NOG:

1.37

Коэффициент P/B

AMBA:

4.73

NOG:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$405.19M

NOG:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$238.32M

NOG:

$450.66M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$69.43M

NOG:

$73.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

Northern Oil and Gas, Inc.

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG
Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST

Доходность на риск

AMBA vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBANOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.35

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.21

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.39

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.77

+0.56

AMBA vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBA и NOG

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и NOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBANOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-98.96%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-41.43%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.64%

-55.08%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-55.08%

-26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-92.15%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-91.81%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.55%

-69.85%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

20.69%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и NOG

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBANOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.87%

15.95%

+20.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.50%

33.18%

+25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.91%

46.12%

+27.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

49.16%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.03%

70.60%

-12.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и NOG

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и NOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
100.36M
5.03M
(AMBA) Общая выручка
(NOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMBA and NOG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to NOG (15.95%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs NOG's -98.96%.

AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBA и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор