Сравнение AMAX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AMAX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAX показывает доходность 0.90%, а SGOV немного ниже – 0.88%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и SGOV
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
AMAX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AMAX
SGOV
Сравнение AMAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 20.61 | -19.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 283.87 | -282.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 201.33 | -200.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 411.31 | -409.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4,618.08 | -4,611.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 20.61 | -19.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 12.34 | -12.04 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и SGOV
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и SGOV
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -0.03% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -0.01% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | 0.00% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | 0.00% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.00% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и SGOV
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.06% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 0.13% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 0.20% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 0.24% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 0.24% | +10.14% |