PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMAX с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMAX и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и RYSE


2026 (YTD)202520242023
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
0.90%11.38%9.62%2.13%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
2.52%-3.09%12.46%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.


AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
10 лет*

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий AMAX и RYSE

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.


Доходность на риск

AMAX vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAXRYSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.50

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.81

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.52

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

1.07

+5.50

AMAX vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMAXRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.50

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между AMAX и RYSE составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и RYSE

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности RYSE в 1.37%


TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и RYSE

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и RYSE.


Загрузка...

Показатели просадок


AMAXRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-19.70%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.23%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.83%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-9.25%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.04%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и RYSE

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMAXRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.63%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.01%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

12.68%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

15.32%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

15.32%

-4.94%