PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMAX с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMAX и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у RYSE с доходностью 2.52%.


AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
10 лет*

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.55%
3 года*
4.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и RYSE


2026 (YTD)202520242023
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
3.91%11.38%9.62%2.13%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
2.52%-3.09%12.46%9.32%

Correlation

The correlation between AMAX and RYSE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

AMAX vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAXRYSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.19

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

0.40

+4.04

AMAX vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMAXRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.15

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AMAX и RYSE

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и RYSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMAXRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-19.70%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.06%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-19.70%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-7.83%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-9.18%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.86%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и RYSE

RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMAXRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

0.00%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.64%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

10.64%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

14.92%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

14.92%

-4.55%

Сравнение комиссий AMAX и RYSE

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и RYSE

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности RYSE в 1.37%


ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AMAX and RYSE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAX has higher volatility (2.53%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs RYSE's -19.70%.

On 3-year performance, AMAX leads with 8.85% vs 4.39% for RYSE. On fees, RYSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMAX has performed better with a 8.85% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 1.37% for RYSE.

They also come from different issuers: Adaptive and Vest. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.85% for RYSE.

AMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и RYSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор