Сравнение AMAX с OBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).
AMAX и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и OBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и OBND
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Доходность на риск
AMAX vs. OBND — Ранг доходности на риск
AMAX
OBND
Сравнение AMAX c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.01 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.84 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.06 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и OBND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и OBND
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности OBND в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и OBND
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, примерно равная максимальной просадке OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и OBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -15.86% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -2.88% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -1.79% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.55% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.75% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и OBND
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.84% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.45% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 3.71% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 4.69% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 4.69% | +5.69% |