PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с OBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с OBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMAX returned 8.85%/yr vs 6.89%/yr for OBND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.55%/yr for OBND.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью 1.31%.

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.61%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и OBND

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.31%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.19%

Correlation

The correlation between AMAX and OBND is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов AMAX и OBND

Секторы
AMAX
OBND

Технологии

48.2%
0.5%

Сырьевые материалы

16.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
0.2%

Финансовые услуги

6.8%
98.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
0.0%

Здравоохранение

4.7%
0.2%

Промышленность

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.3%

Энергетика

1.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

AMAX
48.2%
OBND
0.5%

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
OBND

-

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
OBND
0.2%

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
OBND
98.1%

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
OBND
0.0%

Здравоохранение

AMAX
4.7%
OBND
0.2%

Промышленность

AMAX
4.6%
OBND

-

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
OBND
0.3%

Энергетика

AMAX
1.6%
OBND
0.6%

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
OBND

-

Недвижимость

AMAX
0.9%
OBND
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD

Доходность на риск

AMAX vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.97

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.95

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.30

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

10.09

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа OBND равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.97

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AMAX и OBND

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, примерно равная максимальной просадке OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и OBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-15.86%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.88%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-3.17%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.29%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.41%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.66%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и OBND

RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.08%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

2.68%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

3.38%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

4.66%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

4.66%

+5.71%

Сравнение комиссий AMAX и OBND

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и OBND

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности OBND в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.28%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and OBND have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAX has higher volatility (2.53%) compared to OBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs OBND's -15.86%.

On 3-year performance, AMAX leads with 8.85% vs 6.89% for OBND. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMAX has performed better with a 8.85% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 6.28% for OBND.

They also come from different issuers: Adaptive and State Street. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.55% for OBND.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и OBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор