PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMAX с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMAX и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и HYBI


2026 (YTD)20252024
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
0.90%11.38%-1.97%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.31%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.31%.


AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
10 лет*

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RH Hedged Multi-Asset Income ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Сравнение комиссий AMAX и HYBI

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.


Доходность на риск

AMAX vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAXHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.01

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.49

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

12.04

-5.47

AMAX vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMAXHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.88

-0.57

Корреляция

Корреляция между AMAX и HYBI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и HYBI

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности HYBI в 8.37%


TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и HYBI

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и HYBI.


Загрузка...

Показатели просадок


AMAXHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-4.68%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-3.07%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.96%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-0.66%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.63%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и HYBI

RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMAXHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.14%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

2.44%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

5.56%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

5.10%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

5.10%

+5.28%