PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с GOLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AMAX is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past 3 years, AMAX returned 8.85%/yr vs 17.40%/yr for GOLY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -19.06%.

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLY

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-16.22%
1 год
3.60%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и GOLY

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-19.06%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.81%

Correlation

The correlation between AMAX and GOLY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.41

The correlation between AMAX and GOLY shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY

Доходность на риск

AMAX vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXGOLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.11

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.36

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.12

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

0.28

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXGOLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.11

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AMAX и GOLY

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и GOLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-35.99%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-30.16%

+22.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-30.16%

+20.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-30.16%

+27.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-11.86%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

12.99%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и GOLY

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 2.53%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

6.64%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

29.51%

-21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

32.89%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

22.30%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

22.21%

-11.84%

Сравнение комиссий AMAX и GOLY

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и GOLY

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности GOLY в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.74%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and GOLY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.64%) compared to AMAX (2.53%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs GOLY's -35.99%.

On 3-year performance, GOLY leads with 17.40% vs 8.85% for AMAX. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 17.40% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 9.74% for GOLY.

They also come from different issuers: Adaptive and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.79% for GOLY.

AMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и GOLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор