Сравнение AMAX с GLDB
AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AMAX is actively managed, while GLDB is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности AMAX и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -22.47%.
AMAX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -22.47%
- 6 месяцев
- -24.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | -0.35% | -2.22% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -22.47% | -3.56% |
Correlation
The correlation between AMAX and GLDB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX vs. GLDB — Ранг доходности на риск
AMAX
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMAX c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAX | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAX и GLDB
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -38.30% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -38.30% | +31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -14.90% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 40.48% | -30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 40.48% | -30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 40.48% | -30.03% |
Сравнение комиссий AMAX и GLDB
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и GLDB
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности GLDB в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.52% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAX and GLDB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 0.25% for GLDB.
They also come from different issuers: Adaptive and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для AMAX и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор