Сравнение AMAX с GLDB
AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AMAX is actively managed, while GLDB is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности AMAX и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
AMAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 3.91% | -2.42% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between AMAX and GLDB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX vs. GLDB — Ранг доходности на риск
AMAX
GLDB
Сравнение AMAX c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.45 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и GLDB
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -27.36% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -26.71% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -13.44% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 39.96% | -29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 39.96% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 39.96% | -29.59% |
Сравнение комиссий AMAX и GLDB
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и GLDB
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.05% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAX and GLDB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Adaptive and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для AMAX и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор