Сравнение AMAX с FIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX).
AMAX и FIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и FIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -1.78% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью -0.83%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и FIAX
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FIAX в 1.04%.
Доходность на риск
AMAX vs. FIAX — Ранг доходности на риск
AMAX
FIAX
Сравнение AMAX c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.55 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.80 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.70 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 2.76 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.55 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и FIAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и FIAX
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности FIAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и FIAX
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и FIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -6.26% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -3.66% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -1.61% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -0.87% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.92% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и FIAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.59% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 3.16% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 4.47% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 4.01% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 4.01% | +6.37% |