Сравнение AMAX с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
AMAX и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и AGZD
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
AMAX vs. AGZD — Ранг доходности на риск
AMAX
AGZD
Сравнение AMAX c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.36 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.31 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 14.52 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и AGZD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и AGZD
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и AGZD
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -8.46% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -1.14% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.17% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -0.78% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.34% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и AGZD
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.74% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.06% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 3.47% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 3.56% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 3.79% | +6.59% |