PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с ROP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 38.86% против 7.73% соответственно.

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
28.92%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between AMAT and ROP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г.

0.32

The correlation between AMAT and ROP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$453.23B

ROP:

$35.04B

EPS

AMAT:

$10.61

ROP:

$15.98

Коэффициент P/E

AMAT:

53.45

ROP:

20.96

Коэффициент PEG

AMAT:

6.80

ROP:

2.48

Коэффициент P/S

AMAT:

15.67

ROP:

4.43

Коэффициент P/B

AMAT:

18.96

ROP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

AMAT vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMATROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
-1.64

+6.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-2.37

+6.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.70

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.67

-0.92

+11.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

-1.51

+31.92

AMAT vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAT и ROP

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-58.94%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-44.65%

+23.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-46.51%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-46.51%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-46.51%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.07%

+43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-11.43%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

27.25%

-19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и ROP

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

8.14%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.83%

21.59%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

25.08%

+23.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

21.39%

+22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

23.34%

+19.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и ROP

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ROP в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.91B
2.10B
(AMAT) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
49.9%
69.4%
Активы портфеля
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMAT and ROP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs ROP's -58.94%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор