PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с NDSN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 14.17%/yr for NDSN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 38.86% против 14.17% соответственно.

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
226.52%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%

NDSN

1 день
0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
20.24%
6 месяцев
23.21%
1 год
34.03%
3 года*
8.35%
5 лет*
6.49%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
NDSN
Nordson Corporation		20.24%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between AMAT and NDSN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.34

The correlation between AMAT and NDSN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$453.23B

NDSN:

$16.17B

EPS

AMAT:

$10.61

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

AMAT:

53.45

NDSN:

30.79

Коэффициент PEG

AMAT:

6.80

NDSN:

12.07

Коэффициент P/S

AMAT:

15.67

NDSN:

5.60

Коэффициент P/B

AMAT:

18.96

NDSN:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

Nordson Corporation

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR

Доходность на риск

AMAT vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMATNDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
1.61

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.35

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.67

2.42

+8.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

7.81

+22.60

AMAT vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAT и NDSN

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATNDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-73.62%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-14.15%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-39.15%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-39.15%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-44.24%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.41%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-13.24%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.37%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и NDSN

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATNDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

8.59%

+11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.83%

15.87%

+22.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

21.26%

+27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

24.78%

+19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

28.47%

+14.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и NDSN

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности NDSN в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
NDSN
Nordson Corporation		1.12%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.91B
740.85M
(AMAT) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%20222023202420252026
49.9%
54.5%
Активы портфеля
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

AMAT and NDSN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to NDSN (8.59%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs NDSN's -73.62%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор