PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAPX с VEGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAPX (Amana Participation Fund) and VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, AMAPX returned 1.30%/yr vs 4.37%/yr for VEGBX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAPX charges 0.78%/yr vs 0.40%/yr for VEGBX.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 2.57%.

AMAPX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.92%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.21%

VEGBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.73%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAPX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAPX
Amana Participation Fund		0.16%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.07%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		2.57%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Correlation

The correlation between AMAPX and VEGBX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.52

The correlation between AMAPX and VEGBX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VVIAXVEGBX с VTABXVEGBX с VEMAX

Доходность на риск

AMAPX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXVEGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.06

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.94

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.63

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.54

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

15.48

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.06

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.08

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и VEGBX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и VEGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAPXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-24.27%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-3.79%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.64%

-5.53%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-24.27%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.28%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-3.84%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.86%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и VEGBX

Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеют волатильность 1.50% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAPXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

3.59%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

4.39%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

6.34%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

6.36%

-4.35%

Сравнение комиссий AMAPX и VEGBX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и VEGBX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VEGBX в 6.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund		3.67%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.17%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAPX and VEGBX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGBX has higher volatility (1.52%) compared to AMAPX (1.50%). In terms of maximum drawdown, AMAPX dropped -7.75% vs VEGBX's -24.27%.

VEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAPX и VEGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор