PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAPX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAPX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.56%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.07%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.49%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.10%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий AMAPX и VEGBX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

AMAPX
Amana Participation Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AMAPX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.03

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.91

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.40

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

10.58

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.03

+0.03

Корреляция

Корреляция между AMAPX и VEGBX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и VEGBX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и VEGBX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAPXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-24.27%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-4.13%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-24.27%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.35%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.90%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.95%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и VEGBX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAPXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.10%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.87%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.98%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.27%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

6.37%

-4.42%