Сравнение AMAPX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAPX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | -1.66% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | -0.34% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAPX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.75% соответственно.
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
EDF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAPX и EDF
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
AMAPX vs. EDF — Ранг доходности на риск
AMAPX
EDF
Сравнение AMAPX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAPX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.52 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.76 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 2.90 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAPX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.52 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.16 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.09 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между AMAPX и EDF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и EDF
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EDF в 15.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 15.06% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и EDF
Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAPX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -64.23% | +56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -14.17% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -53.09% | +45.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -64.23% | +56.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -18.26% | +15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -21.61% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.40% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и EDF
Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.70%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAPX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 5.67% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 10.05% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 17.96% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 25.87% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 30.66% | -28.71% |