PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAL с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAL и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		21.87%-2.50%26.32%19.44%39.78%24.43%-27.56%1.22%18.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-11.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMAL показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

AMAL

1 день
1.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
21.87%
6 месяцев
44.51%
1 год
37.79%
3 года*
32.47%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amalgamated Financial Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с SPUSAMAL с VGTAMAL с IGDA.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AMAL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMALSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.45

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

7.30

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMALSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между AMAL и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAL и SPY

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.52%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AMAL и SPY

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMALSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-55.19%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-12.05%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

-24.50%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.24%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-9.09%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

2.52%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAL и SPY

Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMALSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.31%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

9.47%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

19.05%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

17.06%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

17.92%

+22.32%