Сравнение AMAL с BCSF
AMAL (Amalgamated Financial Corp.) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMAL in Banks - Regional, BCSF in Asset Management. Over the past 5 years, AMAL returned 26.64%/yr vs 6.44%/yr for BCSF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAL и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAL показывает доходность 42.79%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -6.61%.
AMAL
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 42.79%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 44.18%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- —
BCSF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAL и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 42.79% | -2.50% | 26.32% | 19.44% | 39.78% | 24.43% | -27.56% | 1.22% | -1.32% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -6.61% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between AMAL and BCSF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMAL:
$1.37B
BCSF:
$787.50M
AMAL:
$3.44
BCSF:
$1.50
AMAL:
13.17
BCSF:
8.07
AMAL:
2.95
BCSF:
3.32
AMAL:
1.69
BCSF:
0.72
AMAL:
$468.02M
BCSF:
$237.34M
AMAL:
$320.86M
BCSF:
$150.81M
AMAL:
$143.89M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAL vs. BCSF — Ранг доходности на риск
AMAL
BCSF
Сравнение AMAL c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAL | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.32 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.64 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAL и BCSF
Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -62.42% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -16.17% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -26.38% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -26.38% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.43% | +22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -12.32% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 8.04% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAL и BCSF
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 7.25% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 17.98% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 21.89% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.80% | 20.36% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.94% | 30.97% | +8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAL и BCSF
Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BCSF в 15.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.37% | 1.75% | 1.37% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.57% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAL и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amalgamated Financial Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAL и BCSF
AMAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 79.95M при выручке в 122.60M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 34.07M при выручке в 122.60M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 25.22M при выручке в 122.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMAL and BCSF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAL has higher volatility (8.25%) compared to BCSF (7.25%). In terms of maximum drawdown, AMAL dropped -62.93% vs BCSF's -62.42%.
AMAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAL и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор