Сравнение AMAL с BCSF
AMAL (Amalgamated Financial Corp.) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMAL in Banks - Regional, BCSF in Asset Management. Over the past 5 years, AMAL returned 22.99%/yr vs 6.86%/yr for BCSF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAL и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAL показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -4.96%.
AMAL
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 32.66%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- —
BCSF
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAL и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 28.27% | -2.50% | 26.32% | 19.44% | 39.78% | 24.43% | -27.56% | 1.22% | -1.61% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -4.96% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between AMAL and BCSF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMAL:
$1.23B
BCSF:
$828.37M
AMAL:
$3.44
BCSF:
$1.50
AMAL:
11.83
BCSF:
8.49
AMAL:
2.65
BCSF:
3.49
AMAL:
1.52
BCSF:
0.76
AMAL:
$468.02M
BCSF:
$237.34M
AMAL:
$320.86M
BCSF:
$150.81M
AMAL:
$143.89M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAL vs. BCSF — Ранг доходности на риск
AMAL
BCSF
Сравнение AMAL c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAL | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.39 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.81 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.29 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AMAL и BCSF
Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -62.42% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -16.17% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -26.38% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -26.38% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -21.07% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -12.27% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 7.75% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAL и BCSF
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.97% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 17.29% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 21.42% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 20.26% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.01% | 31.02% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAL и BCSF
Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BCSF в 15.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.52% | 1.75% | 1.37% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.04% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAL и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amalgamated Financial Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAL и BCSF
AMAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 79.95M при выручке в 122.60M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 34.07M при выручке в 122.60M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 25.22M при выручке в 122.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMAL and BCSF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAL has higher volatility (7.89%) compared to BCSF (5.97%). In terms of maximum drawdown, AMAL dropped -62.93% vs BCSF's -62.42%.
AMAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAL и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор