PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAL с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMAL и QQQM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AMAL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.82%
9.65%
AMAL
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAL:

0.83

QQQM:

1.65

Коэф-т Сортино

AMAL:

1.42

QQQM:

2.20

Коэф-т Омега

AMAL:

1.17

QQQM:

1.30

Коэф-т Кальмара

AMAL:

1.27

QQQM:

2.17

Коэф-т Мартина

AMAL:

3.00

QQQM:

7.84

Индекс Язвы

AMAL:

9.23%

QQQM:

3.76%

Дневная вол-ть

AMAL:

33.31%

QQQM:

17.81%

Макс. просадка

AMAL:

-62.93%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

AMAL:

-11.78%

QQQM:

-3.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAL показывает доходность 26.96%, а QQQM немного выше – 27.34%.


AMAL

С начала года

26.96%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

36.02%

1 год

28.29%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

27.34%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

8.44%

1 год

27.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.831.65
Коэффициент Сортино AMAL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.422.20
Коэффициент Омега AMAL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.30
Коэффициент Кальмара AMAL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.272.17
Коэффициент Мартина AMAL, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.007.84
AMAL
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83
1.65
AMAL
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAL и QQQM

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQQM в 0.45%


TTM202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.
1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAL и QQQM

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.78%
-3.60%
AMAL
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности AMAL и QQQM

Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.05%
5.28%
AMAL
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab