PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAL с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAL и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		22.53%-2.50%26.32%19.44%39.78%24.43%14.14%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, AMAL показывает доходность 22.53%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

AMAL

1 день
0.54%
1 месяц
0.80%
С начала года
22.53%
6 месяцев
46.86%
1 год
38.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amalgamated Financial Corp.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с SPUSAMAL с VGTAMAL с IGDA.LAMAL с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

AMAL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMALQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.68

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.02

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

7.35

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMALQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между AMAL и QQQM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAL и QQQM

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.51%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAL и QQQM

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

AMALQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-35.04%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-12.55%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

-35.04%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.86%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.33%

-8.47%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

3.44%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAL и QQQM

Текущая волатильность для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) составляет 5.58%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что AMAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMALQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.58%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

12.79%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

22.45%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

22.24%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

22.26%

+17.97%