PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAL с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAL с UMMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAL и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAL и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		22.53%-2.50%26.32%19.44%34.10%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMAL показывает доходность 22.53%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 5.89%.

AMAL

1 день
0.54%
1 месяц
0.80%
С начала года
22.53%
6 месяцев
46.86%
1 год
38.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amalgamated Financial Corp.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с QQQAMAL с SPUSAMAL с VGTAMAL с IGDA.LAMAL с SPY
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

AMAL vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAL c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMALUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.12

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.19

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

8.69

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAL vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMALUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между AMAL и UMMA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAL и UMMA

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности UMMA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.51%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAL и UMMA

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и UMMA.

Загрузка...

Показатели просадок

AMALUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-34.17%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-14.93%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-9.99%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.33%

-10.12%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

3.77%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAL и UMMA

Текущая волатильность для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) составляет 5.58%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что AMAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMALUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

9.33%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

15.21%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

20.99%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

20.24%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

20.24%

+19.99%