Сравнение AMAL с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAL или UMMA.
Доходность
Сравнение доходности AMAL и UMMA
Доходность по периодам
С начала года, AMAL показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 6.29%.
AMAL
32.66%
0.54%
38.46%
68.90%
15.50%
N/A
UMMA
6.29%
-5.66%
-2.10%
11.69%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AMAL | UMMA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 7.79 | 4.13 |
| Индекс Язвы | 8.97% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 34.03% | 16.60% |
| Макс. просадка | -62.93% | -34.17% |
| Текущая просадка | -7.82% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMAL и UMMA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAL c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAL и UMMA
Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности UMMA в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.10% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAL и UMMA
Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAL и UMMA
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.