PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAL с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAL с UMMA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAL или UMMA.

Корреляция

Корреляция между AMAL и UMMA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMAL и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
84.64%
1.75%
AMAL
UMMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAL:

0.57

UMMA:

0.11

Коэф-т Сортино

AMAL:

1.16

UMMA:

0.31

Коэф-т Омега

AMAL:

1.14

UMMA:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMAL:

0.71

UMMA:

0.13

Коэф-т Мартина

AMAL:

1.78

UMMA:

0.42

Индекс Язвы

AMAL:

12.69%

UMMA:

5.65%

Дневная вол-ть

AMAL:

35.01%

UMMA:

20.81%

Макс. просадка

AMAL:

-62.93%

UMMA:

-34.17%

Текущая просадка

AMAL:

-19.89%

UMMA:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, AMAL показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 4.36%.

AMAL

С начала года

-8.74%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-14.39%

1 год

19.85%

5 лет

25.99%

10 лет

N/A

UMMA

С начала года

4.36%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

0.30%

1 год

2.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAL и UMMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAL
Ранг риск-скорректированной доходности AMAL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAL c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.11
AMAL
UMMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAL и UMMA

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности UMMA в 0.87%

TTM2024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.72%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.87%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAL и UMMA

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.89%
-5.32%
AMAL
UMMA

Волатильность

Сравнение волатильности AMAL и UMMA

Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.90%
5.69%
AMAL
UMMA