Сравнение AMAL с BKDV

С начала года, AMAL показывает доходность 22.53%, что значительно выше, чем у BKDV с доходностью 2.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMAL и BKDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности BKDV в 0.60%

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и BKDV.

Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.