PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAL с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAL с SPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAL и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAL и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		22.53%-2.50%26.32%19.44%39.78%24.43%-27.56%-2.16%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMAL показывает доходность 22.53%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.

AMAL

1 день
0.54%
1 месяц
0.80%
С начала года
22.53%
6 месяцев
46.86%
1 год
38.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amalgamated Financial Corp.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с VGTAMAL с IGDA.LAMAL с SPY
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Доходность на риск

AMAL vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAL c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMALSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.85

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.02

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

8.55

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAL vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMALSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.22

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между AMAL и SPUS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAL и SPUS

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.51%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAL и SPUS

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMALSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-30.80%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-12.76%

-11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

-28.06%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.85%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.33%

-6.35%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

3.01%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAL и SPUS

Текущая волатильность для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) составляет 5.58%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AMAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMALSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.10%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

11.27%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

20.91%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

19.19%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

21.43%

+18.80%