PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAL с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAL с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAL и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAL и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		21.87%-2.50%26.32%19.44%39.78%24.43%-27.56%-2.16%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMAL показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

AMAL

1 день
1.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
21.87%
6 месяцев
44.51%
1 год
37.79%
3 года*
32.47%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amalgamated Financial Corp.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с VGTAMAL с IGDA.LAMAL с SPY
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Доходность на риск

AMAL vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAL c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMALSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.80

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.96

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

8.40

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAL vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMALSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между AMAL и SPUS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAL и SPUS

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.52%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAL и SPUS

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMALSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-30.80%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-12.76%

-11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

-28.06%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-7.77%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-6.35%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

2.98%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAL и SPUS

Текущая волатильность для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) составляет 5.58%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AMAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMALSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.04%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

11.25%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

20.90%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

19.20%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

21.43%

+18.81%