PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с VSIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и VSIIX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.40%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		0.79%9.10%11.37%17.06%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 0.79%.

AMAEX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSIIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.85%
1 год
16.28%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с FESMAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий AMAEX и VSIIX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AMAEX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.82

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.28

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.04

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

4.29

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Корреляция

Корреляция между AMAEX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и VSIIX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VSIIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.10%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.96%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и VSIIX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-62.05%

+38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-14.16%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-8.24%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.57%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.42%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и VSIIX

American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 4.70% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.89%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.02%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

20.61%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

19.83%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

21.81%

-1.94%