PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и TWEIX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.40%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%.

AMAEX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с FESMAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AMAEX и TWEIX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

AMAEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.91

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.33

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.07

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

4.18

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.91

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.75

-0.57

Корреляция

Корреляция между AMAEX и TWEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и TWEIX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.10%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и TWEIX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-39.30%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-8.86%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-5.77%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.17%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.33%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и TWEIX

American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.79%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

6.06%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

11.59%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

10.70%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

13.35%

+6.52%