Сравнение AM с VGT
AM (Antero Midstream Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AM returned 7.09%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.09% против 24.44% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 30.99%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 27.39%
- 10 лет*
- 7.09%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам AM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 31.35% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between AM and VGT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between AM and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. VGT — Ранг доходности на риск
AM
VGT
Сравнение AM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.16 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.19 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и VGT
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -54.63% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -16.40% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -27.23% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -35.07% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -35.07% | -57.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -9.06% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -7.94% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 5.70% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и VGT
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.66% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 19.53% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 23.44% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 25.70% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 24.81% | +17.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и VGT
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.94% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
AM and VGT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (8.66%) compared to AM (6.50%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs VGT's -54.63%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор