PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AM с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AM с PINK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AM (Antero Midstream Corporation) is a stock, while PINK (Simplify Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, AM returned 32.77%/yr vs 14.13%/yr for PINK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AM и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у PINK с доходностью 6.69%.

AM

1 день
1.92%
1 месяц
6.53%
6 месяцев
30.99%
С начала года
31.35%
1 год
36.52%
3 года*
32.77%
5 лет*
27.39%
10 лет*
7.09%

PINK

1 день
-0.43%
1 месяц
5.67%
6 месяцев
4.47%
С начала года
6.69%
1 год
30.25%
3 года*
14.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и PINK

2026 (YTD)20252024202320222021
AM
Antero Midstream Corporation		31.35%24.37%28.46%25.73%21.98%-9.53%
PINK
Simplify Health Care ETF		6.69%24.34%8.81%3.80%-4.41%11.45%

Correlation

The correlation between AM and PINK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.28

The correlation between AM and PINK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с URNMAM с ETAM с EPDAM с MPLXAM с ENBAM с BSM
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO

Доходность на риск

AM vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг доходности на риск AM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.65

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.41

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.81

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

5.46

+0.66

AM vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINK равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AM и PINK

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-18.77%

-74.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-16.81%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-18.77%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.04%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-6.63%

-25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

5.56%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и PINK

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.18%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

13.92%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

18.46%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

17.56%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

17.56%

+24.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и PINK

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PINK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		3.94%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.64%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AM and PINK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (6.50%) compared to PINK (4.18%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs PINK's -18.77%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор