PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 17.09% против 9.31% соответственно.

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий ALVOX и VTMGX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ALVOX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.79

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.35

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.44

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

9.56

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между ALVOX и VTMGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и VTMGX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и VTMGX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-60.58%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-11.67%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-29.71%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-35.68%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-9.01%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-14.74%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.97%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и VTMGX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

7.83%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

11.28%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

16.68%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

15.65%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

16.45%

+7.03%