Сравнение ALVOX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALVOX показывает доходность -10.16%, а SCHG немного выше – -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVOX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции SCHG немного отстают с 17.00%.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и SCHG
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ALVOX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ALVOX
SCHG
Сравнение ALVOX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.19 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.04 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.47 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и SCHG
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и SCHG
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -34.59% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -16.41% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -34.59% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -34.59% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -12.48% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -5.23% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.90% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и SCHG
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.65% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 12.52% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 22.44% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 22.30% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.51% | +1.97% |