Сравнение ALVOX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.09% против 13.97% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и MEIFX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
ALVOX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
ALVOX
MEIFX
Сравнение ALVOX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.47 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.81 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.74 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.44 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.47 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и MEIFX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и MEIFX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -54.37% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -8.99% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -23.54% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -28.67% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -5.84% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -7.76% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.06% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и MEIFX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 3.99% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 7.32% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 14.98% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 15.95% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 17.96% | +5.52% |