PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVOX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ALVOX и ADX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ALVOX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.18

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.56

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

11.81

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.09

+0.51

Корреляция

Корреляция между ALVOX и ADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и ADX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и ADX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-71.60%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-11.12%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-25.07%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-37.17%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-4.36%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-23.22%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.41%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и ADX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.64%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

10.77%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

18.76%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

17.23%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

17.96%

+5.52%