Сравнение ALVO с QQQH
ALVO (Alvotech) is a stock, while QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) is Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 3 years, ALVO returned -22.65%/yr vs 18.50%/yr for QQQH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 5.58%.
ALVO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- -34.22%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALVO и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -32.16% | -61.22% | 15.24% | 14.80% | 5.26% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 5.58% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -4.80% |
Correlation
The correlation between ALVO and QQQH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. QQQH — Ранг доходности на риск
ALVO
QQQH
Сравнение ALVO c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.21 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 9.17 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и QQQH
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -31.24% | -51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -6.96% | -62.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -15.18% | -67.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -2.18% | -77.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -8.21% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.14% | 1.68% | +44.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и QQQH
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 31.45% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.45% | 5.16% | +26.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 8.54% | +40.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.10% | 10.71% | +61.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.56% | 13.35% | +48.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 13.45% | +48.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и QQQH
ALVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.01% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
ALVO and QQQH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (31.45%) compared to QQQH (5.16%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs QQQH's -31.24%.
QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор