Сравнение ALVO с URA
ALVO (Alvotech) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 3 years, ALVO returned -28.96%/yr vs 26.86%/yr for URA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -34.31%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -8.47%.
ALVO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -12.92%
- 6 месяцев
- -31.92%
- С начала года
- -34.31%
- 1 год
- -59.98%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам ALVO и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -34.31% | -61.22% | 15.24% | 14.80% | 5.26% |
URA Global X Uranium ETF | -8.47% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | 1.70% |
Correlation
The correlation between ALVO and URA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. URA — Ранг доходности на риск
ALVO
URA
Сравнение ALVO c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.07 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.15 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и URA
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -93.54% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -36.73% | -32.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -37.81% | -44.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.49% | -55.62% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -74.80% | +36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.55% | 16.55% | +32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и URA
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 9.88% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.00% | 39.06% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.12% | 51.62% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.34% | 44.03% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 38.00% | +23.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и URA
ALVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
ALVO and URA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (16.08%) compared to URA (9.88%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор