Сравнение ALVO с URA
ALVO (Alvotech) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 3 years, ALVO returned -22.65%/yr vs 32.99%/yr for URA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 2.78%.
ALVO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- -34.22%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам ALVO и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -32.16% | -61.22% | 15.24% | 14.80% | 5.26% |
URA Global X Uranium ETF | 2.78% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | 1.70% |
Correlation
The correlation between ALVO and URA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. URA — Ранг доходности на риск
ALVO
URA
Сравнение ALVO c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.69 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.46 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и URA
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -93.54% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -31.48% | -37.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -37.81% | -44.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -50.16% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -74.88% | +37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.14% | 14.80% | +31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и URA
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 31.45% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.45% | 17.39% | +14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 39.39% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.10% | 51.29% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.56% | 43.92% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 37.94% | +23.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и URA
ALVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.75% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
ALVO and URA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (31.45%) compared to URA (17.39%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор