Сравнение ALVO с HECO
ALVO (Alvotech) is a stock, while HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) is Blockchain fund actively managed by State Street. Over the past year, ALVO returned -61.88% vs 121.05% for HECO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 68.70%.
ALVO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- -34.22%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 68.70%
- 6 месяцев
- 60.62%
- 1 год
- 121.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALVO и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -32.16% | -61.22% | 19.19% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 68.70% | 26.23% | 28.95% |
Correlation
The correlation between ALVO and HECO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. HECO — Ранг доходности на риск
ALVO
HECO
Сравнение ALVO c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.79 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 16.52 | -17.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и HECO
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -44.59% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -21.03% | -48.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -3.72% | -76.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -11.50% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.14% | 7.35% | +38.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и HECO
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 31.45% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.45% | 10.14% | +21.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 28.72% | +20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.10% | 37.41% | +34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.56% | 44.62% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 44.62% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и HECO
Ни ALVO, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ALVO and HECO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (31.45%) compared to HECO (10.14%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs HECO's -44.59%.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор