Сравнение ALVO с HECO
ALVO (Alvotech) is a stock, while HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) is Blockchain fund actively managed by State Street. Over the past year, ALVO returned -59.98% vs 89.21% for HECO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -34.31%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 62.29%.
ALVO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -12.92%
- 6 месяцев
- -31.92%
- С начала года
- -34.31%
- 1 год
- -59.98%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALVO и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -34.31% | -61.22% | 19.19% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 62.29% | 26.23% | 28.95% |
Correlation
The correlation between ALVO and HECO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. HECO — Ранг доходности на риск
ALVO
HECO
Сравнение ALVO c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.26 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 12.02 | -13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и HECO
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -44.59% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -21.03% | -48.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.49% | -7.38% | -73.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -11.30% | -26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.55% | 7.45% | +41.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и HECO
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 5.85% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.00% | 27.86% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.12% | 36.85% | +35.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.34% | 44.11% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 44.11% | +17.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и HECO
Ни ALVO, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ALVO and HECO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (16.08%) compared to HECO (5.85%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs HECO's -44.59%.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор