PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALVO с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALVO с IEMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALVO (Alvotech) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 3 years, ALVO returned -28.96%/yr vs 18.63%/yr for IEMG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALVO и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alvotech (ALVO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALVO показывает доходность -34.31%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 17.13%.

ALVO

1 день
-0.30%
1 месяц
-12.92%
6 месяцев
-31.92%
С начала года
-34.31%
1 год
-59.98%
3 года*
-28.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.13%
1 год
31.69%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALVO и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022
ALVO
Alvotech		-34.31%-61.22%15.24%14.80%5.26%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		17.13%32.56%6.50%11.52%-5.39%

Correlation

The correlation between ALVO and IEMG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alvotech

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ALVO:
ALVO с IBBQALVO с NVDAALVO с URAALVO с AGIALVO с HECOALVO с REMXALVO с QQQH
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

ALVO vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVO
Ранг доходности на риск ALVO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALVOIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.39

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.87

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.41

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

8.05

-9.29

ALVO vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVO на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVO и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALVO и IEMG

Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALVOIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.63%

-38.71%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.42%

-13.21%

-56.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.63%

-17.21%

-65.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.49%

-9.17%

-71.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.24%

-12.90%

-25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.55%

3.95%

+44.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVO и IEMG

Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALVOIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.08%

9.60%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.00%

21.04%

+26.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.12%

22.96%

+49.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.34%

19.18%

+42.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

20.23%

+41.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVO и IEMG

ALVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVO
Alvotech		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ALVO and IEMG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALVO has higher volatility (16.08%) compared to IEMG (9.60%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs IEMG's -38.71%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALVO и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор