Сравнение ALUM.L с HG=F
ALUM.L (WisdomTree Aluminium) is Metals fund tracking the Bloomberg Aluminum, while HG=F (Copper) is an asset. Over the past 10 years, ALUM.L returned 6.81%/yr vs 11.90%/yr for HG=F. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 6.81% против 11.90% соответственно.
ALUM.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 52.37%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.81%
HG=F
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам ALUM.L и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 25.85% | 17.98% | 4.62% | -4.48% | -15.92% | 38.11% | 1.95% | -3.12% | -18.30% | 29.16% |
HG=F Copper | 15.98% | 39.82% | 3.50% | 2.10% | -14.63% | 26.84% | 25.81% | 6.31% | -20.28% | 31.73% |
Correlation
The correlation between ALUM.L and HG=F is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALUM.L vs. HG=F — Ранг доходности на риск
ALUM.L
HG=F
Сравнение ALUM.L c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALUM.L | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 1.17 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.87 | 2.57 | +18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALUM.L | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.83 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.21 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и HG=F
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки HG=F в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и HG=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALUM.L | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -68.86% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -25.17% | +16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -25.17% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -34.96% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.34% | -36.54% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -1.80% | -47.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.59% | -29.58% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 12.17% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и HG=F
Текущая волатильность для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) составляет 6.12%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.62% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 21.89% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 35.56% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 26.87% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 23.67% | -3.66% |
Часто задаваемые вопросы
ALUM.L and HG=F have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALUM.L и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор