Сравнение ALUM.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и S&P 500 (^GSPC).
ALUM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Aluminum. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALUM.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ALUM.L и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и ^GSPC
Основные характеристики
ALUM.L:
0.38
^GSPC:
1.84
ALUM.L:
0.71
^GSPC:
2.48
ALUM.L:
1.08
^GSPC:
1.34
ALUM.L:
0.11
^GSPC:
2.75
ALUM.L:
0.90
^GSPC:
11.85
ALUM.L:
8.56%
^GSPC:
1.97%
ALUM.L:
20.46%
^GSPC:
12.65%
ALUM.L:
-77.63%
^GSPC:
-56.78%
ALUM.L:
-65.84%
^GSPC:
-3.43%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.12% против 11.09% соответственно.
ALUM.L
0.00%
-2.13%
0.12%
4.62%
3.84%
0.12%
^GSPC
0.00%
-2.50%
6.76%
23.31%
12.57%
11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALUM.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и ^GSPC
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и ^GSPC
WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.15% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.