Сравнение ALUM.L с ^GSPC
ALUM.L (WisdomTree Aluminium) is Metals fund tracking the Bloomberg Aluminum, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ALUM.L returned 5.04%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.04% против 13.91% соответственно.
ALUM.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.04%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам ALUM.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 8.97% | 18.18% | 4.43% | -4.42% | -15.92% | 38.11% | 1.95% | -3.12% | -17.64% | 29.63% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ALUM.L and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between ALUM.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALUM.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ALUM.L
^GSPC
Сравнение ALUM.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALUM.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.29 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 10.09 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и ^GSPC
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALUM.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -56.78% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -9.10% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -18.90% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.28% | -25.43% | -21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -33.92% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -3.32% | -52.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -10.71% | -49.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.06% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и ^GSPC
WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 4.82% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 9.88% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 12.50% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 17.00% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 18.07% | +4.08% |
Часто задаваемые вопросы
ALUM.L and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALUM.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор