PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALUM.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALUM.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

ALUM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Aluminum. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ALUM.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALUM.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALUM.L
WisdomTree Aluminium		20.18%17.98%4.62%-4.48%-15.92%38.11%1.95%-3.12%-18.30%29.16%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ALUM.L показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.33% против 12.24% соответственно.

ALUM.L

1 день
1.70%
1 месяц
12.26%
С начала года
20.18%
6 месяцев
33.16%
1 год
43.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.22%
10 лет*
6.33%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Aluminium

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ALUM.L:
ALUM.L с TQQQALUM.L с GC=FALUM.L с AMPS.LALUM.L с AIGI.LALUM.L с FIND.LALUM.L с META.LALUM.L с ZINC.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ALUM.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALUM.L
Ранг доходности на риск ALUM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALUM.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALUM.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.92

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.41

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

1.41

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

6.61

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALUM.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALUM.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALUM.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALUM.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.92

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.46

-0.58

Корреляция

Корреляция между ALUM.L и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ALUM.L и ^GSPC

Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALUM.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-56.78%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.14%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.34%

-25.43%

-21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.34%

-33.92%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.57%

-5.78%

-45.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.67%

-10.75%

-47.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.60%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ALUM.L и ^GSPC

WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALUM.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

5.37%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.55%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

16.90%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

18.05%

+1.91%