Сравнение ALUM.L с ZINC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Zinc (ZINC.L).
ALUM.L и ZINC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALUM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Aluminum. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. ZINC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Zinc. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и ZINC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALUM.L и ZINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 20.18% | 17.98% | 4.62% | -4.48% | -15.92% | 38.11% | 1.95% | -3.12% | -18.30% | 29.16% |
ZINC.L WisdomTree Zinc | 6.66% | 6.70% | 13.11% | -9.01% | -11.08% | 26.65% | 15.73% | -0.07% | -22.41% | 27.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у ZINC.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям ZINC.L по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.40% соответственно.
ALUM.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 6.33%
ZINC.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALUM.L и ZINC.L
И ALUM.L, и ZINC.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
ALUM.L vs. ZINC.L — Ранг доходности на риск
ALUM.L
ZINC.L
Сравнение ALUM.L c ZINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Zinc (ZINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALUM.L | ZINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.16 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.72 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.24 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 7.46 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALUM.L | ZINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.16 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.05 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ALUM.L и ZINC.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALUM.L и ZINC.L
Ни ALUM.L, ни ZINC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и ZINC.L
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, примерно равная максимальной просадке ZINC.L в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и ZINC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALUM.L | ZINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -77.49% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.74% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -47.04% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.34% | -47.04% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.57% | -41.97% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.67% | -56.54% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.23% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и ZINC.L
WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с WisdomTree Zinc (ZINC.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | ZINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.61% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 14.19% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.17% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 25.35% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 24.09% | -4.13% |