PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALUM.L с ZINC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALUM.L и ZINC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Zinc (ZINC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALUM.L и ZINC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALUM.L
WisdomTree Aluminium
20.18%17.98%4.62%-4.48%-15.92%38.11%1.95%-3.12%-18.30%29.16%
ZINC.L
WisdomTree Zinc
6.66%6.70%13.11%-9.01%-11.08%26.65%15.73%-0.07%-22.41%27.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALUM.L показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у ZINC.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям ZINC.L по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.40% соответственно.


ALUM.L

1 день
1.70%
1 месяц
12.26%
С начала года
20.18%
6 месяцев
33.16%
1 год
43.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.22%
10 лет*
6.33%

ZINC.L

1 день
2.39%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.66%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.25%
3 года*
6.04%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Aluminium

WisdomTree Zinc

Сравнение комиссий ALUM.L и ZINC.L

И ALUM.L, и ZINC.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

ALUM.L vs. ZINC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALUM.L
Ранг доходности на риск ALUM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

ZINC.L
Ранг доходности на риск ZINC.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZINC.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZINC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZINC.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZINC.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZINC.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALUM.L c ZINC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Zinc (ZINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALUM.LZINC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.16

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.72

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

2.24

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

7.46

+9.73

ALUM.L vs. ZINC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALUM.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ZINC.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALUM.L и ZINC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALUM.LZINC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.16

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.05

-0.08

Корреляция

Корреляция между ALUM.L и ZINC.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALUM.L и ZINC.L

Ни ALUM.L, ни ZINC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALUM.L и ZINC.L

Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, примерно равная максимальной просадке ZINC.L в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и ZINC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ALUM.LZINC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-77.49%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.74%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.34%

-47.04%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.34%

-47.04%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.57%

-41.97%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.67%

-56.54%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.23%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALUM.L и ZINC.L

WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с WisdomTree Zinc (ZINC.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALUM.LZINC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

6.61%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.19%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.17%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

25.35%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

24.09%

-4.13%