Сравнение ALUM.L с META.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L).
ALUM.L и META.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALUM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Aluminum. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. META.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Industrial Metals. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и META.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALUM.L и META.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 20.18% | 17.98% | 4.62% | -4.48% | 2.05% |
META.L WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 1.36% | 16.98% | 3.79% | -8.15% | 16.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у META.L с доходностью 1.36%.
ALUM.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 6.33%
META.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALUM.L и META.L
ALUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии META.L в 0.40%.
Доходность на риск
ALUM.L vs. META.L — Ранг доходности на риск
ALUM.L
META.L
Сравнение ALUM.L c META.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALUM.L | META.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.03 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.48 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 1.91 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 6.72 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALUM.L | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.03 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ALUM.L и META.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALUM.L и META.L
Ни ALUM.L, ни META.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и META.L
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки META.L в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и META.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALUM.L | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -20.21% | -57.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.25% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.57% | -5.74% | -45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.67% | -10.31% | -48.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.56% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и META.L
WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 5.41% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 12.98% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 16.19% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 17.70% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.70% | +2.26% |