PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Aluminium (ALUM.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINGB00B15KXN58
WKNA0KRKP
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска22 сент. 2006 г.
КатегорияMetals
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg Aluminum
Страна регистрацииJersey
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаТоварные активы

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALUM.L составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ALUM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ALUM.L с ^GSPC, ALUM.L с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Aluminium и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
10.12%
ALUM.L (WisdomTree Aluminium)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Aluminium показал доход в 7.63% с начала года и 13.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Aluminium составила -0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.63%19.77%
1 месяц-1.19%-0.67%
6 месяцев1.12%10.27%
1 год13.06%31.07%
5 лет (среднегодовая)4.10%13.22%
10 лет (среднегодовая)-0.88%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALUM.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.20%-2.50%4.64%10.84%2.35%-5.61%-10.04%7.23%6.55%-0.04%7.63%
20239.36%-10.70%1.64%-2.93%-4.25%-4.95%5.47%-3.34%6.58%-4.38%-2.76%7.82%-4.48%
20227.08%11.69%3.24%-12.98%-9.17%-12.18%2.31%-5.55%-8.06%2.57%10.84%-2.88%-15.92%
2021-0.68%8.68%2.02%7.89%3.09%1.41%2.93%4.64%4.91%-4.99%-3.61%7.46%38.11%
2020-5.91%-2.78%-10.55%-3.11%3.16%4.03%5.20%4.26%-2.19%4.79%9.98%-3.08%1.95%
20194.75%-0.84%0.35%-7.34%-0.02%0.14%-1.04%-3.39%-0.60%1.59%0.54%3.22%-3.12%
2018-2.69%-3.57%-6.62%13.18%2.94%-6.44%-3.41%2.89%-2.48%-5.16%-0.21%-6.75%-18.30%
20177.05%4.79%2.64%-3.40%0.49%-0.82%-0.18%10.39%-0.22%1.35%-5.28%10.39%29.16%
20160.24%3.05%-4.95%10.66%-7.60%6.18%-1.39%-1.26%3.01%3.47%-0.43%-2.03%7.92%
2015-0.33%-3.33%-0.39%5.99%-10.21%-3.60%-4.07%-2.26%-2.62%-7.15%-1.68%4.41%-23.37%
2014-7.00%1.84%1.10%-0.06%2.21%2.69%5.14%4.04%-6.45%2.56%-0.91%-8.48%-4.40%
20131.75%-5.83%-4.78%-2.73%0.35%-7.46%-0.22%0.28%1.30%-0.10%-6.69%2.14%-20.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALUM.L среди ETFs на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALUM.L, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALUM.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALUM.L, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALUM.L, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALUM.L, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALUM.L, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALUM.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

WisdomTree Aluminium на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.67
ALUM.L (WisdomTree Aluminium)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


WisdomTree Aluminium не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.86%
-2.59%
ALUM.L (WisdomTree Aluminium)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Aluminium показал максимальную просадку в 77.63%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WisdomTree Aluminium составляет 64.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.63%15 июл. 2008 г.286115 мая 2020 г.
-21.11%15 мая 2007 г.12222 янв. 2008 г.2427 февр. 2008 г.146
-13.35%7 мар. 2008 г.1020 мар. 2008 г.717 июл. 2008 г.81
-10.17%30 окт. 2006 г.720 нояб. 2006 г.414 дек. 2006 г.11
-9.2%29 дек. 2006 г.38 янв. 2007 г.1015 февр. 2007 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Aluminium составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
3.11%
ALUM.L (WisdomTree Aluminium)
Benchmark (^GSPC)