Сравнение ALUM.L с AIGI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L).
ALUM.L и AIGI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALUM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Aluminum. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и AIGI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALUM.L и AIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 18.15% | 17.98% | 4.62% | -4.48% | -15.92% | 38.11% | 1.95% | -3.12% | -18.30% | 29.16% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 4.54% | 19.43% | 3.07% | -11.78% | -2.91% | 28.67% | 14.31% | 6.29% | -19.44% | 26.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у AIGI.L с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям AIGI.L по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.45% соответственно.
ALUM.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 41.99%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 6.15%
AIGI.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALUM.L и AIGI.L
И ALUM.L, и AIGI.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
ALUM.L vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск
ALUM.L
AIGI.L
Сравнение ALUM.L c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALUM.L | AIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.80 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.11 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.55 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 3.88 | +14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALUM.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.80 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.03 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ALUM.L и AIGI.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALUM.L и AIGI.L
Ни ALUM.L, ни AIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и AIGI.L
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки AIGI.L в -69.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и AIGI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALUM.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -69.67% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -12.83% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -41.99% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.34% | -41.99% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.39% | -32.00% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -45.57% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 5.13% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и AIGI.L
WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.42% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 13.67% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 20.92% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 22.08% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 19.51% | +0.45% |