Сравнение ALUM.L с CHFUSD=X
ALUM.L (WisdomTree Aluminium) is Metals fund tracking the Bloomberg Aluminum, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, ALUM.L returned 4.57%/yr vs 2.01%/yr for CHFUSD=X. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции ALUM.L превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 4.57% против 2.01% соответственно.
ALUM.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.57%
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам ALUM.L и CHFUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 8.21% | 18.18% | 4.43% | -4.42% | -15.92% | 38.11% | 1.95% | -3.12% | -17.64% | 29.63% |
CHFUSD=X USD/CHF | -1.86% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
Correlation
The correlation between ALUM.L and CHFUSD=X is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALUM.L vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
ALUM.L
CHFUSD=X
Сравнение ALUM.L c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALUM.L | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.04 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.08 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и CHFUSD=X
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALUM.L | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -29.99% | -47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -6.54% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -8.69% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.28% | -10.75% | -36.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -13.35% | -33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.37% | -10.68% | -45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -18.70% | -41.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.91% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и CHFUSD=X
WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 1.58% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 4.69% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 6.90% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 7.90% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 7.34% | +14.83% |
Часто задаваемые вопросы
ALUM.L and CHFUSD=X have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALUM.L и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор