Сравнение ALUM.L с CHFUSD=X
ALUM.L (WisdomTree Aluminium) is Metals fund tracking the Bloomberg Aluminum, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, ALUM.L returned 6.81%/yr vs 1.94%/yr for CHFUSD=X. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции ALUM.L превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 6.81% против 1.94% соответственно.
ALUM.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 52.37%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.81%
CHFUSD=X
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам ALUM.L и CHFUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 25.85% | 17.98% | 4.62% | -4.48% | -15.92% | 38.11% | 1.95% | -3.12% | -18.30% | 29.16% |
CHFUSD=X USD/CHF | -0.51% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
Correlation
The correlation between ALUM.L and CHFUSD=X is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALUM.L vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
ALUM.L
CHFUSD=X
Сравнение ALUM.L c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALUM.L | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.07 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 0.50 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.87 | 1.18 | +19.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALUM.L | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.35 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.20 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и CHFUSD=X
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALUM.L | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -29.99% | -47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -4.95% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -8.69% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -11.70% | -35.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.34% | -13.35% | -33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -9.45% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.59% | -18.63% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.23% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и CHFUSD=X
WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 1.71% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 5.68% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 7.04% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 7.93% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 7.36% | +12.65% |
Часто задаваемые вопросы
ALUM.L and CHFUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALUM.L и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор